Il déclare : « J’ai réalisé quels miracles vous pouviez apporter aux enfants avec la musique, c’est un langage universel que chacun comprend, qui va du coeur au coeur». Cette profonde foi en la musique le pousse aussi à s’impliquer auprès de jeunes musiciens lors de Master Classes et, depuis 2000, à la Musikhochschule du Saarland. En 2005, Maxim Vengerov a pris une année sabbatique pour travailler l’improvisation aux côtés de Didier Lockwood et préparer la création du Concerto pour alto que Benjamin Yusupov lui a écrit. En 2006, il est reparti en tournée avec l’UBS Verbier Festival Orchestra et a donné des récitals de Mozart, Beethoven, Prokofiev et Chostakovitch, accompagné de son Stradivarius unique « Kreutzer », don de Mrs Yoko Nagae Ceschina.
Depuis 2005, Maxim Vengerov enseigne à la Royal Academy of Music in London. Récemment, le violoniste s'est investi en Pologne, jouant avec le Sinfonia Varsovia, le Sinfonietta Cracovia et le Polish Baltic Philharmonic. En 2009, Maxim Vengerov a présidé le jury du 14e concours Henryk Wieniawski.
En 2013, un Festival Vengerov est lancé à Tokyo, proposant une série de récitals, concerts et master classes. Maxim Vengerov a été Artiste en Résidence au Barbican Centre à Londres. Il a également fait des tournées en Europe, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Chine. En 2014, Maxim Vengerov a obtenu un diplôme d'excellence en direction d'orchestre du Moscow Institute Ippolitov-Ivanov. Récemment, il s'est produit en soliste et/ou chef d'orchestre avec le Berliner Philharmoniker, le London Symphony Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le Mariinsky Theatre Orchestra et d'autres grands orchestres. Durant la saison 2014-2015, il est Artiste en Résidence de l'Oxford Phil'. En janvier 2015, il s'est produit aux côtés du New York Philharmonic et a commencé une tournée en Europe.
